A finales del siglo XVI, y tras consecutivas revueltas moriscas en la localidad, la Diócesis de Orihuela, a la que Caudete pertenecía desde 1565, refuerza la estructura eclesiástica de la zona. Así surge, en 1576, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, para ensalzar en la localidad las celebraciones navideñas.
Estos bailes pretenden recordar la alegría de la que gozaron los pastores con el nacimiento del Niño Jesús.
De dos en dos, los bailadores entran en la Plaza de la Iglesia y se disponen a danzar, mientras la banda de música acompaña con las piezas típicas locales: Danza de Reyes, Jota Moderna, Jota de Tres, Jota de Navidad, Los Higos, Tarí-tay-tero, Malagueña, Seguidilla Manchega y otras.
Éstos bailadores van ataviados con los trajes típicos de esta antigua Villa Real, llevando como complemento imprescindible las castañuelas, que las bailadoras hacen sonar al compás de la música.
Actualmente, los principales actos se desarrollan:
El 25 de diciembre: Reinado Infantil
El 1 de enero: Procesión con la imagen del Niño Jesús, talla del s. XVIII.
El Primer domingo de enero: Primer Reinado Adulto
El día 6 de enero: Segundo Reinado
